场外衍生品解决方案

同余科技场外衍生品交易管理系统(BCT),致力于为金融机构提供场外衍生品业务的全生命周期管理解决方案。功能涵盖:客户管理、试定价、交易簿记、合约管理,场内对冲、实时风险管理、压力测试、中后台报表等前中后一体化的功能等。

系统以支持权益,商品,利率等多资产标的为特色,具有开放性良好,扩展性强,性能强大等特色。系统具备丰富的定价模型、定价环境和合约生命周期管理功能的同时,结合经验丰富的Quant团队的持续售后支持,以满足不同用户的定价估值以及风险管理需求。

系统设计思想

金融衍生品管理解决方案:为金融机构提供场外衍生品业务的生命周期管理,支持多资产标的的场外衍生品合约,包括权益、商品、贵金属、外汇等,涵盖从报价、试定价、交易埠记、场内对冲、组合管理、风险分析、结算、客户服务等前中后一体化的功能支持,同时,本方案具备丰富的定价模型和定价环境管理,支持用户自定义各类定价参数,以及利用Excel与Python接口来自定义用户界面以及交易策略。
  • 行情服务接入场内及场外数据,根据算法需求进行加工(比如构造波动率曲面等)并反馈用户及算法系统
  • 交易数据服务为用户提供场内场外交易基本合约数据管理系统
  • 配合市场数据服务,模型算法服务,系统可以对投资组合进行按需或实时的定价敏感度分析及各类风控
  • 系统基于B/S架构,根据用户需求对接相应用户系统,也可以通过Excel插件形式提供方便灵活地操作
  • 场外衍生品结构一般具有很大的可定制性,因此其交易数据管理,定价和风险计算具有很强的复杂性
  • 场外衍生品种类繁多,结构定制化强,交易频率低,因此定需要复杂的数学模型和在市场行情基础上的衍生市场数据...

系统特点

  • 高效、可靠、可扩展的计算引擎
  • 支持完善的交易品种
  • 自主研发的金融数据存储架构
  • 领先的工程金融积累
  • 灵活、统一的业务API接口